张学良非但不发就职通电，东北四省市的国民党员且于９月１０日电南京国民党中央党部，提出了反对北平扩大会议的八项理由，并称扩大会议的参加者是“军阀余孽、失意政客、野心党痞，不逞之徒”。同日，张学良亦在沈阳北陵别墅召开了东北军高级会议。提出出兵勤王，攻打阎、冯联军。９月１８日，也就是阎锡山“面南背北”后的第九天，东北军出兵进关助蒋，很快，阎、冯联军大败。阎只做了９天的“皇帝”梦便破灭了。
阎锡山叩拜李牧庙
阎、冯联军大败后，阎锡山从太原逃到五台山河边。但蒋介石仍不放他，密下了手谕，令各省市负责人“缉获阎逆，就地正法，以绝后患”。阎得知后，十分害怕。便又上了五台山大孚灵鹫寺，向佛爷烧香叩头，求神佛保佑自己闯过这一关。１１月２９日，阎身穿青布袍子，黑缎子马褂，外披一件青色毛呢便衣大氅，头戴土耳其式毛线套帽，脖子上围着一条大毛线围巾，脚蹬直贡呢压条老棉鞋，完全是一副老掌柜的打扮。天未明时，阎便乘坐“道济牌”小卧车，从河边村驶出，朝忻州方向奔去。同车的有其亲信张培梅和李汝骧，二人也均扮做商号伙计模样。
车过雁门关时，阎锡山让司机停下，他慢步来到了关前。这雁门关坐落在山西代州西北２５里处，是内长城的三关之一。关的左右依傍挺拔的高峰，两山对峙，其形如门，南来北往的飞雁只有从此关上才能飞过，故名“雁门关”。雁门关历来为兵家必争之地，被视为“外壮大同之藩卫，内固太原之锁钥，根底三关，咽喉全晋”。雁门关口共修筑了三道关门，关上雁楼一座。在第一道门上刻有“雁门关”三个大字。两边联文是：“三边冲要无双地，九塞尊重第一关”。战国时赵国大将李牧，宋时大将杨业父子，均常年驻守雁门关。后人为其筑庙修阁。阎锡山行至李牧庙，在李牧像前点了三炷香，心中默祝李将军保佑自己重返山西，再掌大业。接着，又拜六郎阁。之后，到了关上，放眼望去，只见群峰拱峙，苍茫无际。猛然间，阎锡山想起古人“劝君更饮一杯酒，西出阳关无故人”的诗句，想到自己今日败北，不由得一阵酸楚，禁不住接连叹了两口长气。
阎锡山在雁门关伤感了一阵之后，又上车继续北行。将近黄昏，车抵大同，因西来火车未到，阎令张培梅觅一栈房休息。时山西军队退至大同者甚多，大小栈房，几乎都被军队占据，门前都派兵把守。阎、张、李到了一个叫“连升客栈”的门前，打算进去找个房间，刚要往里走，守门的士兵见他们是买卖人模样，便大声骂道：“瞎了眼的狗东西，看不见这里住着军队么！快滚蛋！”
若是以往，这个士兵如此骂阎锡山，脑袋早就掉了，可今非昔比，阎锡山不敢暴露身份，三人只好忍气吞声地退了出来，阎对张培梅道：“这些狗东西，不知跟谁学的，如此厉害。”
三人无奈，只好又找了间极小的栈房歇息，栈房极其龌龊。阎也顾不得许多了。张培梅、李汝骧安排阎坐下休息后，李留下伺候阎，张培梅便到了火车站，经他打点，买通了站长，答应将阎等三人安排在火车头内。是夜，一辆从包头方向开来的货车到站。阎等三人上了这车的车头，车头内到处是黑煤。张、李扫了个空地，又取出了几张报纸，铺在上面，阎坐在了上面。就这样，经过一夜又半日的行程，阎总算秘密地到了天津。阎初住在南桂馨处。因阎、南之间略有嫌隙，阎心忐忑，颇不自安。到津的次日，即移他的妹丈薄以众家中。阎在薄家中住了数日，又移到了日租界秋山街１２号，这是一处有花园和洋楼的公馆，人皆呼为“张家花园”。
阎锡山到了天津的行踪，立即为戴笠所侦知，戴急把此情报告了张学良和蒋介石。在阎离河边来到天津之前，张学良曾派兵沿平绥、平汉两路详细搜查，因阎化装逃遁，张学良的苦心未达。蒋介石听罢戴笠报告，下令戴笠设法将阎干掉。因阎住在日租界内，一时不好下手，戴遂派人伺机，终因阎防范严谨，戴派的特务未能得手。戴的行踪，被阎所察觉，阎深感天津不安全，急令张培梅与日方联系，最后，由日方进行了安排。２１日晚，日船“武昌丸”停泊于法租界４号路的河岸。法租界的巡捕房也于当晚派暗探和巡捕２０人，在码头警戒保卫。阎的亲属和随从等于２２日零时３刻上了船。阎于１时４５分乘４３２０号敞篷汽车到达码头。３时，“武昌丸”起航直奔大连。
“有锡则乱，无锡则安”
阎锡山于船上闭目端坐，半日不语，忽睁眼对其亲信、原第三集团军行营办公处处长梁航标说：“有我则乱，无我则安，我难道成了一害？”
梁不知其言之所指，乃唯唯，未敢置可否。阎这话中之意说的是甚呢？原来，１９２９年南京编遣会间，阎去了南京，休会期间，忽然心血来潮，到了无锡一游。阎等先看了东林书院，又泛舟五里湖上，游览了蠡园。阎对功成隐退、经商致富的范蠡和西施赞叹不已。言谈之间，看到西面一山突兀，甚为奇特。遂信口问道：“那是何山？”
向导答：“锡山。”
阎听了不解道：“既有锡山，贵县又何称无锡？”
向导答：“锡山原来有锡，所以叫锡山。也正是因为有锡，引得老百姓去采。一时之间，采锡者蜂拥而至，豪强占地霸产，引起了不断的械斗，常有人被打死，官府忙乱，百姓亦有苦难言。也不知什么时候，锡采完了，老百姓反到安定了，一派太平景象，后来，这县就改为无锡。我们无锡人有一句话，叫做‘有锡则民乱，无锡则民安’。所以，无锡人不以无锡为憾事。”
向导说到这儿时，突然想到游览者乃阎锡山，自己的话犯了忌，乃戛然而止。他想赔礼，又难以启口，尴尬懊悔，不知所措。阎听了，虽心中不快，却没有作声。今日兵败，自己逃难大连，不由反省自己。阎素来迷信，所以想到无锡之游时向导的话，他问得没头没脑，梁自然不好回答。
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“五龙会水”的祖坟
阎锡山的处世哲学是“在存在中求生存”，“在缝隙中求生存”。对于山西统治地位的丢失，他自然不甘心，决心冒险返回山西，重掌大权。１９３１年８月５日，阎在４８岁生日间，花了４００元美钞包租了一架日本小飞机，偷偷地飞回了大同，途中，小飞机差点儿降在石家庄。阎此行，真是冒了生命之险。
阎到了河边老家后，第一件事是到祠堂拜祖先，又到祖坟地里焚香烧纸。阎氏墓地在河边村的西南角，四周有五条路交叉，这是阎的父亲阎书堂请有名的风水先生看的坟图。名为“五龙会水”之地。阎氏祠堂也建在这里。祠堂占地５亩，坐东向西，一进三院。祠堂大门南北两座中式木牌楼，油漆彩画。祭奠堂里，摆满阎氏祖先牌位，都有祖匣罩着，香炉供器为白锡铸成。北边小院的房间内，摆放着旌旗伞盖，都是红白喜事用品。花轿棺罩也为描龙绣凤，红漆招杆，真可谓“桃角红丝龙头穗，满面玻璃花花翠”。
阎到了五台家乡，蒋介石很快知晓，虽下令驱除，然不久即发生了九一八事变，驱阎的事就停了下来。此后，阎又在蒋、汪、孙（科）、胡（汉民）的相斗之中，慢慢地站稳了脚步，当上了“太原绥靖公署主任”，此为１９３２年２月２９日之事。于是，蒋、阎又和好。到了１９３４年８月，蒋介石还偕夫人宋美龄到太原访问，并到了河边村拜见了阎老太爷，并给阎之父行鞠躬大礼。蒋为何去拜见阎之父，至今仍是个谜。而阎之父却于蒋向他鞠躬的第二年死了，人谓其福浅，经不住“皇帝”的大礼而折了寿。
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阎锡山改地名
１９３７年七七事变，中日战争全面爆发，南京国民政府任命阎锡山为第二战区司令长官，指挥山西、晋绥的所有部队。然抗战不到一年，山西就被日军所占领。阎锡山遂带着第二战区的党政军要人，跑过了黄河西，先到了陕北洛川。阎原想驻在这里，忽然心血来潮，觉得“洛川”二字不好，“洛”与“落”为谐音，洛川即失败没落之意，而自己名为伯川，若把司令部设在这里，是“伯川”入“落川”，大将犯了地名。于是，阎以此地距红军较近为由，移到了宜川。其实宜川距红军更近。但宜川二字谐音好。宜乃适宜之意，宜川寓意为很适宜容纳自己这阎伯川。于是阎将司令部设在了宜川的秋林镇。阎为何选择秋林镇？这其中也有讲究。秋林镇在春秋时属秦国。春秋五霸之一的晋公子重耳避难于秦时曾住在这里，而阎西渡黄河也是避难，所以选择这里，想借古人的阴神保佑他。阎住秋林之后，又把秋林镇改名兴集，取兴旺之意，因秋林镇到了清代，屡遭兵灾，已半成废墟。
陕西为胡宗南所辖，阎等住宜川，终为寄人篱下，一年后，阎决定回河东，他要在自己家的土地上抗日。１９４０年４月间，阎将战区司令部移往山西吉县南村坡。南村坡仅有数户人家，西濒黄河，东距吉县６０华里，坡下为黄河东岸小船窝渡口，壶口大瀑布距此不远。坡南正向为连绵的高山，重峦叠嶂。阎令人在山坡上挖了上千座窑洞。司令部各机关都住在窑洞中。阎又认为南村坡之谐音为难存伯，与己字伯川的“伯”音同，“难存伯”就是难存他阎伯川，他下令将南村坡改为克难坡，把战区司令部改为“克难城”，把１９４０年命名为“克难年”。阎还给各机关的窑洞起了名字并题了字。如“实干堂”、“乐干堂”、“利干堂”、“合谋堂”、“克难室”、“万能洞”、“种能洞”等，阎还写了一首诗，名曰《克难坡感怀》：
一角山城万里心，朝宗九曲孟门深。
俯仰天地无终极，愿把洪炉铸古今。
诗中的“洪炉”指的是甚？是阎在克难坡搞的“洪炉训练”。洪炉系指大的炼铁炉，洪炉训练就是要人们像矿石投入洪炉一样，进去时是矿石，出来的是钢水铁水。经过这一番脱胎换骨的冶炼，便成为阎长官忠实可信的人了。阎于１９４１年夏天在克难城召开了“洪炉进步讨论会”。并亲自为洪炉训练编写了《洪炉歌》，叫人谱了曲，令训练之人，每日必唱，其词为：
高山大歌，化日熏风。俯仰天地，何始何终。谋国不豫，人物皆空。克难洪炉，人才是宗。万能干部，陶冶其中。人格气节，革命先锋。精神整体，合作分工。组织领导，决议是从。自动彻底，职务维忠。抗战胜利，复兴成功。
阎令人在克难坡驻地坐西向东的原有窑洞后边修了一座小八角亭，阎常来此游览，并题名为“望河亭”。并制了一副石刻长联，联文云：
裘带偶登临，看黄河澎湃，直下龙门，走石扬波，尽千古英雄人物；
风云莽辽阔，正胡马纵横，欲窥壶口，抽刀断水，复万里破碎河山。
横联为：“北天一柱”。日期为“民国三十一年（公元１９４２年）十月二十九日”。
阎于克难城中果然克难，其饭食很简单，时厨师私下笑说：“阎长官的饭是河边的馍馍大兴的糕，山药蛋烩菜把豆腐烧，莜麦麦壳壳麦转转，拌汤里加个鸡蛋蛋。”
阎的穿着也不讲究，布袜布鞋，常穿灰色斜纹或咔叽布制服。
阎于克难坡中一住５年，直到抗战胜利前夕。
阎锡山的相貌和遗嘱（1）
曾在抗日战争时期任过阎锡山的秘书的李蓼源讲过阎锡山相貌和遗嘱的所见所闻，见闻是这样的：
有一年阎锡山过生日，宾客满座，阎很高兴。他对他的一个亲属说：“看八字的说我有帝王之相，说除袁慰亭（袁世凯）之外，在中国的伟人中，数我相貌最可贵了。”又说：“德国一个医生给我检查身体，说我肺部最好，足可活百岁以上。”阎话中之意，夸耀自己可以“富贵长命”。阎还常说自己是狮鼻阔口，天庭饱满，地阁方圆，是九五之相。阎常常把自己比作“革命领袖”，摆出一副革命领袖节俭的风度。阎豢养的奴才们恭维他“所奉甚俭”，这自是欺人之谈。但阎为人很善于弄虚作假。抗战时第二战区指挥机关设在黄河边的克难坡时，阎曾有意识地令各县组织了一批农民参观团，参观他的住室和生活起居。当时他故意做些山药蛋、小米饭之类的食物，让参观者看着他吃。这些受骗的农民在阎报记者的怂恿下，便替他大肆宣扬。其实阎的生活并不简朴，他有自己的“御膳房”（阎的侍卫们这样称呼），阎每饭虽未必山珍海味，但心之所欲，皆能想到吃到。阎连穿衣都很少自己动手，除其五堂妹阎慧卿经常代为系结纽之外，经常有侍从长张逢吉和侍从副官代为料理。一次朝会，因为阎的衣服扣子未扣，群众递了个条子。阎锡山看后大怒，立即站到扩音器前说：“我的生活由侍从长负责料理，他未尽到责任，这是他作甚不务甚。让他罚站，自打嘴巴。”这时张逢吉立即站在主席台前一角，自打嘴巴两下了事。
阎锡山有车不坐，有马不骑，而是骑毛驴。他认为毛驴擅长爬山，体低性驯，且好骑易扶。阎骑毛驴时，在毛驴左右经常有五六人扶持。而阎手也不持缰，脚也不踩镫，均由卫士伺候。时克难坡有句流行歇后语，叫做“阎长官骑驴——不负责任”。时有某外国记者在兴集见阎后，曾写通讯戏谑阎为“毛驴将军”。在阎锡山内部也有句俏皮话：“会长（阎兼同志会会长）的毛驴，享尽福了。”
阎锡山元配是五台建安村徐氏，阎与其感情很不好，后又娶大同徐兰森。徐兰森死于１９４７年。当时在太原大办丧事。阎曾作挽联，太原各报均予刊载。联文是：“上有老，下有小，责任未尽身先逝；左无从，右无和，余缘未尽影空留。”联文中所说“上有老”，乃指当时其继母陈氏尚在。徐兰森生有５个儿子，即志恭、志宽、志信、志敏、志惠。前３子大多夭折和早亡。
阎锡山对人讲话常说：“人死留名，豹死留皮，人必须立功、立德、立言，做到三不朽，方不虚此生。”阎很自负，认为自己是中国第一流的军事家。为了军事上立言，他和当时手下大将孙楚、王靖国、杨爱源等，经常研究战法。阎在克难坡时，有几个月他每天口述什么“连本军队”，“三只老虎爪子的战术”，什么“左包抄，右迂回，中央突破”，什么“猛冲、猛打、猛追”，什么“活地雷、活炸弹”等一类名堂，着侍从参谋笔记。
阎还记有《思想日记》，记得都是他认为是“格言”之类的词句，例如“群众如虎，不发动是个空子，发动起来是个乱子，善为政者须手执电鞭而发动之，既不蹈虚，又不为乱，使群众尽为我用”、“存在就是真理，需要就是合法”、“临渴掘井，小事大做亦无益；未雨绸缪，大事小做亦成功”、“天要下雨，须赶备雨伞，一落人后，便要吃亏”、“作甚务甚，作不好甚羞甚，做坏甚殉甚”等等。阎对这些语句非常欣赏，多令侍从秘书室徐庸若恭笔楷书记在一个本子上。有时他也用专印红格宣纸写些“格言”分赠他的僚属。
阎为表示自己高雅的儒将风度，偶尔也作些诗，而这些诗多让当时山西省政府秘书长宁超武（子高）代改。如《病中》诗这样写道：
一病缠身万事休，光阴虚度古人忧。
此生尚有几多日？空食国禄